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ボラティリティー・インデックス

最近、異常値続きで正常値が分からなくなってきた為、再確認。

日経平均VIの場合、大阪取引所に上場している日経平均先物と日経平均オプションの価格から算出。
2010年11月に公表が始まり、1989年6月までさかのぼって算出。

指数が高いほど今後相場が大きく変動すると見込んでいることを意味し、実際に市場が不安定になると日経平均VIは高くなる。

日経平均VIが20である場合、1カ月先の日経平均が7割弱の確率で上下6%程度(年率では20%)の騰落率に収まると想定していることを意味する。

公表後の推移をみると、平時にはおおむね20~30の範囲で推移しており、30や40といった節目に注目する市場関係者が多い。

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